La pérdida de capital de la banca mediana en los test de estrés fue un 34% mayor que entre los grandes bancos

Publicado: viernes, 1 febrero 2019 17:12

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los 54 bancos medianos supervisados directamente por el Banco Central Europeo (BCE) que fueron sometidos en paralelo por el instituto emisor a un examen similar al que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) realizó entre 48 grandes entidades, incluyendo 33 bajo vigilancia del BCE, registraron una pérdida de capital media de 5,1 puntos porcentuales en el peor escenario contemplado en las pruebas de esfuerzo, frente a un consumo medio de capital de 3,8 puntos porcentuales en el caso de los grandes bancos, según ha informado el BCE.

A pesar de esta diferencia de 1,3 puntos porcentuales entre ambos grupos, la brecha referida al impacto sobre el capital de máxima calidad (CET1) del peor escenario previsto en los exámenes se ha reducido un 55% entre bancos grandes y medianos respecto de los 2,9 puntos porcentuales registrados en los test de estrés de 2016.

El examen de la banca mediana, realizado bajo las mismas condiciones que el de los grandes bancos europeos, cuyos resultados fueron publicados el pasado 2 de noviembre, refleja un mayor impacto del riesgo de mercado en este grupo de entidades (-1,6 puntos porcentuales) que en el caso de los 33 grandes bancos supervisados por el BCE que participaron en el examen de la ABE (-0,8 puntos porcentuales) principalmente como consecuencia de la menor contribución de los ingresos de clientes.

"Esto se debe principalmente a la menor generación de ingresos a partir de los ingresos netos por intereses y a los menores ingresos de clientes provenientes de las operaciones del mercado en el escenario adverso", explicó el BCE.

En el caso de los 54 bancos medianos examinados por el BCE, la ratio de capital CET1 caería en 2020 bajo el escenario más adverso al 11,8%, desde el 16,9% tomado como referencia al final de 2017. En las pruebas de 2016, las entidades medianas partieron con una ratio CET1 del 14,7%, que al final del escenario más duro se situaba en una media del 8,5%, con un impacto sobre el capital de 6,2 puntos porcentuales.

De este modo, al incorporar los resultados de los 33 grandes bancos supervisados por el BCE y que fueron examinados por la ABE, las 87 entidades bajo la vigilancia directa del instituto emisor de la eurozona registraron una ratio media de capital CET1 del 10,1% en 2020, frente al 14,1% al final de 2017, lo que implica un consumo medio de capital de 4 puntos porcentuales. En los test de estrés de 2016, el colchón de capital de máxima calidad de las entidades examinadas se situaba en el 8,8% bajo el escenario más adverso manejado.

En su conjunto, estos 87 bancos representan alrededor del 79% de los activos bancarios de la zona euro, aunque los 33 grandes bancos que tomaron parte en las pruebas de la ABE suponen el 70% de los activos de la eurozona y las 54 entidades medianas un 9%.

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