FRÁNCFORT (ALEMANIA), 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La introducción de un tope al endeudamiento que pueden asumir los bancos de la UE mediante el establecimiento de una ratio en el contexto de la puesta en marcha de las nuevas normas de Basilea III permitirá contar con entidades "más estables", a pesar de que incentive un ligero incremento de la toma de riesgos por parte de los afectados, según el Banco Central Europeo (BCE).
"Consideraciones teóricas y la evidencia práctica para los bancos de la UE sugieren que la introducción de una ratio de apalancamiento en el marco regulatorio de Basilea III debería conducir a bancos más estables", señala el BCE en un informe.
No obstante, el instituto emisor apunta que la introducción de esta limitación puede suponer también un mayor incentivo para asumir riesgos una vez que los bancos se encuentran vinculados a esta ratio de endeudamiento.
"Introducir una exigencia de ratio de apalancamiento incentiva a aquellos bancos vinculados a incrementar ligeramente su asunción de riesgos", reconoce el BCE.
Sin embargo, el análisis del BCE subraya que este incremento de la asunción de riesgos por parte de las entidades esta más que compensado por el "aumento sincrónico" de la capacidad de absorción de pérdidas atribuible al mayor capital.
"Incrementar la ratio de apalancamiento desde niveles bajos parece ofrecer beneficios considerables para la estabilidad de los bancos, aunque a medida que la ratio se acerca al 5% los beneficios de seguir incrementándola comienzan a disminuir ligeramente", apunta la institución.
El BCE ha examinado el impacto de introducir una ratio de apalancamiento en los requisitos de capital al sector analizando los datos de más de 500 entidades de la UE entre los años 2005 y 2014.
Como medida complementaria a la ratio de solvencia basada en el riesgo, la reforma de Basilea III contempla introducir una ratio de apalancamiento que se implantará en 2018, aunque hasta esa fecha se establece un período de prueba con un nivel de exigencia de capital equivalente mínimo del 3% a los activos de los bancos para analizar el comportamiento del mismo y el diseño y calibrado propuestos.
